第一章 總則
第一條為規(guī)范
碳排放權(quán)交易行為，維護(hù)碳
市場秩序，保護(hù)交易參與人合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律、
法規(guī)、規(guī)章和《廣東省碳排放管理試行辦法》及《廣州碳
排放權(quán)交易所（中心）碳排放配額交易規(guī)則》，制定本細(xì)則。
第二條廣碳所應(yīng)依據(jù)規(guī)避風(fēng)險、分級控制、穩(wěn)定市場和活躍交易的原則按照本細(xì)則規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險控制制度。
第三條廣碳所交易參與人及會員進(jìn)行碳排放權(quán)交易，應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則的規(guī)定。
第四條綜合會員與經(jīng)紀(jì)會員應(yīng)當(dāng)對其代理參與交易的客戶交易風(fēng)險進(jìn)行管理。
第五條廣碳所風(fēng)險控制管理體系包括漲跌幅限制制度、配額持有量限制制度、結(jié)算風(fēng)險防控制度、不良信用記錄制度、應(yīng)急管理制度、風(fēng)險警示制度和其他風(fēng)險控制措施。
第二章 漲跌幅限制制度
第六條廣碳所對掛牌競價交易、掛牌點選交易和配額協(xié)議轉(zhuǎn)讓交易實行價格漲跌幅限制。掛牌競價和掛牌點選交易的成交價格應(yīng)在開盤價±10%區(qū)間內(nèi)，配額協(xié)議轉(zhuǎn)讓交易的成交價格應(yīng)在開盤價±30%區(qū)間內(nèi)。
如交易主管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第七條單向競價保留價須在開盤價±10%區(qū)間內(nèi)。
第三章 配額持有量限制制度
第八條廣碳所配額交易實行配額持有量限制制度，即廣碳所按照交易主管部門的相關(guān)規(guī)定與配額注冊登記系統(tǒng)的相關(guān)要求對交易參與人的配額持有量進(jìn)行限制并采取相應(yīng)管理措施的制度。
第九條交易參與人的配額持有量應(yīng)符合交易主管部門的相關(guān)要求，廣碳所可根據(jù)市場需要，在交易主管部門批準(zhǔn)的情況下調(diào)整配額持有量限制。
第十條交易參與人的交易違反持有量限制制度時，廣碳所有權(quán)限制其交易，并要求會員或會員客戶調(diào)整持有量以滿足持有量限制制度。
第四章 結(jié)算風(fēng)險防控制度
第十一條廣碳所實行結(jié)算風(fēng)險防控制度，按照分級管理的原則進(jìn)行風(fēng)險防控。廣碳所對會員、會員對客戶的結(jié)算資金需實施分賬管理，廣碳所對會員進(jìn)行結(jié)算風(fēng)險管理、綜合會員和經(jīng)紀(jì)會員對客戶進(jìn)行結(jié)算風(fēng)險管理。
第十二條廣碳所設(shè)立結(jié)算部門負(fù)責(zé)對會員的結(jié)算工作，綜合會員和經(jīng)紀(jì)會員須有專職的部門或人員負(fù)責(zé)對客戶的結(jié)算工作，各級結(jié)算部門應(yīng)承擔(dān)風(fēng)險控制職責(zé)，并對各級結(jié)算工作的數(shù)據(jù)、憑證、賬冊等信息嚴(yán)格保管。
第十三條結(jié)算銀行應(yīng)建立內(nèi)部風(fēng)險控制部門，按照相關(guān)要求履行對交易資金的監(jiān)督職責(zé)，對會員擅自挪用客戶資金等違反廣碳所規(guī)定的行為及時報告。
第十四條對結(jié)算過程中出現(xiàn)的交割與清算數(shù)據(jù)
問題，廣碳所與會員應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)并在下一交易日開始前妥善解決。
第五章 不良信用記錄制度
第十五條廣碳所建立交易參與人的不良信用記錄制度，將出現(xiàn)違反相關(guān)法律、法規(guī)及以下交易行為的交易參與人列入不良交易信用記錄并進(jìn)行嚴(yán)格管理：
（一）屬于廣碳所認(rèn)定的違規(guī)違約行為；
（二）違反本細(xì)則風(fēng)險控制制度的行為；
（三）違反廣碳所其他相關(guān)細(xì)則規(guī)定的行為。
第十六條廣碳所對被列入不良信用記錄的交易參與人可采取以下措施：
（一）廣碳所有權(quán)向主管部門報告；
（二）情節(jié)嚴(yán)重或造成損失的，廣碳所有權(quán)將會員或會員客戶的違規(guī)違約行為向社會進(jìn)行公布；
（三）多次被列入不良信用記錄的會員，廣碳所有權(quán)中止或終止會員或會員客戶的會員資格或相關(guān)業(yè)務(wù)資格；
（四）廣碳所規(guī)定的其他措施。
第六章 應(yīng)急管理制度
第十七條廣碳所實行應(yīng)急事件的管理制度，應(yīng)急事件包括交易異常情況、意外事件和不可抗力等其他應(yīng)急處置事項。
（一）交易異常情況是指因系統(tǒng)技術(shù)故障、非法侵入等原因?qū)е禄蚩赡軐?dǎo)致廣碳所碳排放權(quán)交易全部或者部分不能正常進(jìn)行的情形，包括無法正常開始交易、無法連續(xù)交易、交易結(jié)果異常、交易無法正常結(jié)束等情形；
（二）意外事件是指廣碳所交易市場所在地發(fā)生火災(zāi)或
電力供應(yīng)出現(xiàn)故障等情形；
（三）不可抗力是指廣碳所交易市場所在地或全國其他部分區(qū)域出現(xiàn)或據(jù)災(zāi)情預(yù)警可能出現(xiàn)嚴(yán)重自然災(zāi)害、重大公共衛(wèi)生事件或社會安全事件等情形。
第十八條發(fā)生應(yīng)急事件后，廣碳所成立應(yīng)急事件領(lǐng)導(dǎo)小組，按應(yīng)急管理相關(guān)制度的規(guī)定及時處理緊急情況，并及時報告主管部門。
第十九條應(yīng)急事件處理完畢后，進(jìn)一步檢查潛在的隱患并及時處理。廣碳所建立應(yīng)急事件檔案，對每次發(fā)生的應(yīng)急事件進(jìn)行相關(guān)記錄，包括時間、事件發(fā)生原因和經(jīng)過、處置情況、造成的損失和影響。
第二十條為防止應(yīng)急事件對交易產(chǎn)生重大影響，廣碳所應(yīng)采取包括系統(tǒng)軟硬件維護(hù)、數(shù)據(jù)災(zāi)備、應(yīng)急演練等防范措施。
第七章 風(fēng)險警示制度
第二十一條廣碳所實行風(fēng)險警示制度。廣碳所認(rèn)為必要的，可以單獨或者同時采取要求交易參與人報告情況、談話提醒、書面警示、發(fā)布風(fēng)險警示公告等措施中的一種或者多種，以警示和化解風(fēng)險。
第二十二條出現(xiàn)下列情形之一的，廣碳所有權(quán)約見交易參與人的高級管理人員或者客戶談話提醒風(fēng)險，或者要求交易參與人報告情況：
（一）交易價格出現(xiàn)異常；
（二）交易參與人交易異常；
（三）交易參與人資金異常；
（四）交易參與人涉嫌違規(guī)、違約；
（五）廣碳所接到涉及交易參與人的投訴；
（六）交易參與人涉及司法調(diào)查；
（七）廣碳所認(rèn)定的其他情況。
第二十三條廣碳所實施談話提醒，應(yīng)當(dāng)至少提前一天以書面形式將談話時間、地點、要求等事項通知相關(guān)交易參與人，廣碳所工作人員應(yīng)當(dāng)對談話的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)記錄并予以保密。
談話提醒涉及到綜合會員和經(jīng)紀(jì)會員客戶的，客戶應(yīng)當(dāng)親自參加談話提醒，并由會員指定人員陪同；談話對象確因特殊情況不能參加的，應(yīng)當(dāng)事先報告廣碳所，經(jīng)廣碳所同意后可以書面委托有關(guān)人員代理。談話對象應(yīng)當(dāng)如實陳述、不得隱瞞事實。
第二十四條廣碳所通過情況報告和談話，發(fā)現(xiàn)會員或會員客戶有違規(guī)嫌疑及有較大風(fēng)險的，有權(quán)對會員或會員客戶發(fā)出《風(fēng)險警示函》。
第二十五條發(fā)生下列情形之一的，廣碳所有權(quán)發(fā)出風(fēng)險警示公告，向全體會員和客戶警示風(fēng)險：
（一）交易價格出現(xiàn)異常；
（二）交易參與人涉嫌違規(guī)、違約；
（四）廣碳所認(rèn)定的其他情形。
第八章 其他風(fēng)險控制措施
第二十六條廣碳所定期對交易、交易參與人、指定結(jié)算銀行遵守交易規(guī)則及其他實施細(xì)則和落實情況進(jìn)行檢查。
第二十七條廣碳所定期按照相關(guān)規(guī)定對交易、交易參與人、指定結(jié)算銀行的交易風(fēng)險控制情況形成報告，按要求上報主管部門。
第二十八條廣碳所定期對交易參與人、結(jié)算銀行及廣碳所工作人員進(jìn)行有關(guān)國家
政策法規(guī)、交易規(guī)則、從業(yè)準(zhǔn)則、上崗資格、操作規(guī)范等培訓(xùn)。
第九章附則
第二十九條本細(xì)則由廣碳所負(fù)責(zé)修訂和解釋。
第三十條本細(xì)則自發(fā)布之日起施行。
廣州碳排放權(quán)交易中心
2015年11月12日
5群
