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碳指數(shù)數(shù)學模型之Aroon Aroon被廣泛應用于期貨市場

2016-2-29 22:03 來源: 華能

作為非參數(shù)統(tǒng)計法的一種，Aroon被廣泛應用于期貨市場，其原理是通過尋找過去一段時間內(nèi)市場價格頂點、底部出現(xiàn)的位置預判市場行情。具體計算公式如下：

Aroon_up=H/n

Aroon_down=L/n

n：測試區(qū)間天數(shù)，一般為過去5個交易日

H：測試區(qū)間內(nèi)最高價距離當日的天數(shù)

L：測試區(qū)間內(nèi)最低價距離當日的天數(shù)

例：若過去5個交易日收盤價格為24、23、25、26、24.5，則n=5，H=2（2天前出現(xiàn)最高價），L=4（4天前出現(xiàn)最低價）

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